계량화된 데이터와 인공지능으로 천문학적인 수익을 올리는 퀀트. 이 분야 전문가로 퀀트 시스템에 대한 이야기를 재밌고 알기 쉽게 풀어낸 <인공지능 투자가 퀸트>의 저자, 엔트로피 트레이딩 그룹 권용진 대표를 만나 금융산업의 미래에 대한 이야기를 들어보았다.

 

 

뉴욕 월스트리트의 수많은 고층빌딩 유리창 너머 천문학적인 금액이 초 단위로 거래되는 세계 금융 시장의 한복판에서는 인공지능 로봇이 인간을 대신하고 있다. 인공지능과 빅데이터를 이용한 알고리즘을 통해 주식을 순식간에 사고파는 거래가 이곳에서는 이미 수십 년 전부터 이루어지고 있다.
<인공지능 투자가 퀸트>에는 격변하는 이곳에서 현역 퀀트로 치열하게 경쟁하며 직접 경험하고 예측한 금융산업의 미래와 인공지능 로봇, 그리고 퀀트 이야기가 오롯이 담겨있다.
지난 해 책을 집필하고 미국과 한국을 오가며 퀀트 관련 강의와 비즈니스를 진행하던 권 대표는 올해 초 직접 엔트로피 트레이딩 그룹을 설립하고 귀국했다.

 

윤석훈 교수(이하 윤석훈)  퀀트, 아직 국내에서는 생소한 키워드인데요. 퀀트의 정확한 정의는 무엇입니까?


권용진 대표(이하 권용진)  쉽게 말해 인공지능을 이용해 투자하는 사람들을 퀀트라고 부릅니다.퀀트는 모든 것을 숫자로 바꿔서 생각하는 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그림이나 사물마저 0과 1로 인식하는 영화 <매트릭스>를 떠올리면 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 것입니다. 퀀트는 가능한 사건을 확률적으로 계산하고 상황을 데이터와 숫자로 표현합니다. 브랜드의 가치, 셰프의 능력, 뉴스의 영향, 태풍으로 인한 공포심, 심지어 CEO의 신뢰도까지 숫자로 표현하죠. 그리고 추출한 데이터를 토대로 투자를 행하는 인공지능을 설계합니다. 특히, 이 투자 인공지능의 두뇌 역할을 하는 알고리즘은 퀀트에게 가장 중요한 부분입니다.

 

윤석훈  권용진 대표님의 이력이 특이합니다. 미국 카네기 멜론대학에서 컴퓨터과학과 응용수학을 전공하고 피츠버그 로봇공학연구소에서 근무하시다가 갑자기 월스트리트에 진출하셨던데요? 


권용진  유년 시절을 컴퓨터 게임과 프로그래밍에 빠져서 지내며 컴퓨터 자동화 프로그래밍에 대한 전문적인 공부를 위해 미국행을 결심했습니다.
제가 만든 자동화 프로그램에 관심을 보인 몇몇 미국의 대학 중 카네기멜론대학을 선택해 유학 생활을 시작했습니다. 대학에서 AI(인공지능), 특히 의료 분야에 대한 연구에 흥미를 느꼈고 피츠버그 로봇공학연구소에서 뇌파를 이용한 독해 분석 인공지능을 개발하며 3년 정도 근무했습니다. 그때 문득 인공지능을 통해 주식 투자로 돈을 벌 수 있을까라는 생각을 하게 되었고,계량화된 데이터와 인공지능으로 천문학적인 수익을 올리는 퀀트에 대해 알게 되었습니다. 관련 정보가 전무하던 상황에서 우여곡절을 겪었지만 결국 옵션 퀀트로 월스트리트 입성에 성공했습니다.

 

윤석훈 교수는 KBS PD로 라디오센터장, KBS 비즈니스 이사 등을 지내고 현제는 가톨릭 관동대학교에서 후학들을 양성하고 있다.

떡잎부터 달랐던 천재 소년
권 대표는 한국에서 고등학교를 졸업한 평범한 학생이었다. 그런 그가 어떻게 미국 유수의 대학에서 장학금과 비행기 티켓까지 제공받으며 미국으로 유학을 떠날 수 있었을까?
여기에는 아주 재미있는 비하인드 스토리가 있다.
“제가 처음 컴퓨터를 만지기 시작한 건 4살쯤 이었습니다. 컴퓨터가 신기했던 저는 이것저것 다양한 프로그램도 실행해보고, 또래의 아이들처럼 컴퓨터 게임도 즐겨했죠. 그리고 중학생 시절 본격적으로 컴퓨터에 몰두했습니다. 당시 저희 집은 경제적으로 어려운 시기였습니다. 어렸지만, 돈을 벌어야겠다는 생각을 했고 당시 약 4조 원에 이르던 게임 아이템 시장으로 눈을 돌렸습니다. 아이템을 획득하기 위해서는 게임 플레이 시간을 늘리는 것 외에는 달리 방법이 없었습니다. 학교에 가서 수업을 듣는 시간에도 게임 플레이를 통해 아이템을 획득할 수 있도록 직접 게임 알고리즘 자동화 프로그램을 개발했습니다. 게임 속에서 최대한 사람답게 플레이를 지속할 수 있을지에 대한 고민을 계속했고 인공지능을 활용한 프로그램 가동에 성공했습니다.”
중학생 시절 직접 인공지능 프로그램을 개발하고, 이를 게임에 활용해 그 마켓에서 수입도 올린 그의 천재성을 일찍이 알아본 미국 공대에서 러브콜이 이어진 건 당연한 수순이었다. 그리고 이 커리어는 후에 그가 퀀트로 일할 수 있는 기회를 제공해주는 결정적인 역할도 했다.

 

윤석훈  흔히 주식은 심리전이라고 합니다. 퀀트 시스템의 경우 모든 알고리즘을 아우르는 키워드를 수치화를 통해 실행하는 원리인데, 변수에 대한 고민은 없는 건가요?
알고리즘대로만 투자한다면 악재나 돌발 호재에는 어떠한 방식으로 대응이 가능한가요?


권용진  퀀트에 대한 대표적인 착각 중 하나가 인공지능 기술과 빅데이터를 이용하니 인간보다 항상 현명한 판단을 하고 심지어 예측에 대한 기대치를 가지기도 합니다. 하지만 퀀트나 알고리즘은 인간이 투자나 거래를 할 때의 의사과정을 논리화시키고 수치화된 데이터를 기반으로 분석을 통해 거래하는 것 그 이상도 이하도 아닙니다.
스포츠에서 어느 팀이 더 강한지 정확히 분석하더라도 실제 경기에서는 수많은 변수로 인해 결과가 천차만별입니다.
이처럼 애널리스트의 데이터 분석이 아무리 정확하고 타당할지라도 실전에서의 다양한 변수 때문에 분석이 틀리거나 실패할 가능성이 언제나 존재하죠. 이미 우위에 있다고 믿는 게임에서도 철저한 베팅 전략 없이 절대적인 승리란 없는 것처럼 말입니다.
항상 변화하는 시장의 생태를 분석해서 승률이 조금 더 높은 패턴을 찾았다 하더라도 이것이 무조건적인 미래를 예측하지는 않기 때문에 분석 결과를 패턴화해서 알고리즘으로 만드는 작업은 전적으로 퀀트의 역량에 달려있는 것이죠. 이 때문에 같은 알고리즘과 기술을 이용하더라도 수익률과 결과가 제각각인 것이죠.
그리고 돌발 상황에서의 손실을 줄이기 위해서 초단타로 매입과 매수를 반복하며 리스크를 줄여가는 방식을 사용하고 있습니다.

 

윤석훈 최근 암호화폐에 대한 이슈가 뜨겁습니다. 퀀트 시스템을 통해 암호화폐도 거래가 이루어지나요? 이루어진다면 그 결과는 어떤가요?


권용진  물론 퀀트 시스템을 통해 암호화폐 거래도 이루어지고 있습니다. 엔트로피 트레이딩 그룹에서도 트레이딩을 진행하고 있는 하나의 종목입니다.
지난 4월부터 암호화폐 데이터 분석 및 투자 부문 사업을 시작했습니다. 사실 저는 암호화폐 시장의 과열과 투기적인 움직임을 보면서 부정적인 시각이 훨씬 강했습니다.
하지만 블록체인이라는 시스템에 대한 분석을 통해 활동을 시작했습니다.
지난 해 말부터 올해 초까지 기대 이상의 큰 수익을 올렸지만 이는 오히려 시장의 변동성이 얼마나 큰지를 보여주며 신뢰를 떨어뜨렸습니다.
암호화폐를 제대로 거래하기 위해서는 철저한 인프라와 데이터 분석 자료를 통해 이루어져야 하고, 체계적 시스템과 데이터를 블록체인에 적용이 필요합니다.
수익률은 유동성이 큰 만큼 일반 주식보다는 훨씬 높은 편입니다.

 

 

다양한 사람들과의 만남, 그것이 그를 성장시켰다
미국에서 대학을 졸업하고 사회 생활까지 10년이 넘는 오랜 기간 동안 해외에서 체류한 권 대표지만 인터뷰 내내 영어 표현을 전혀 사용하지 않았다.
오히려 정확한 어휘를 통해 상대방에게 자신의 생각을 누구보다 명확하게 전달했다. 윤 교수는 인터뷰 말미 권 대표에게 이 부분이 가장 놀라웠다며 그를 추켜세웠다.
“국문학과를 졸업한 어머니 덕분에 어린 시절부터 정말 책을 많이 읽었고, 그게 지금까지 제 어휘의 자양분이 된 것 같습니다. 또한, 많은 사람을 만나 대화를 나누면서 그들의 영향을 받은 것도 주요했다고 생각합니다. 저는 개발자이자 공대생이었지만, 세상에 대한 강한 호기심과 창업가 정신을 가진 활동적인 사람입니다.”

 

윤석훈  퀀트와 4차 산업혁명의 연관성과 더불어 퀀트 트레이딩의 미래상은 어떻게 예측하고 계신가요?
더불어 권 대표의 꿈은 무엇입니까?


권용진  4차 산업혁명은 인공지능과 빅데이터의 결합이라고 간단하게 정의할 수 있습니다.
데이터 과학자의 마인드를 가지고 수집 및 편향성 분석, 의미 해석 등의 능력이 성패의 중요한 포인트가 될 것입니다. 수학적으로 많은 내용을 알고 여러가지 알고리즘을 아는 것도 중요하지만 이런 부분은 점점 평준화 될 것으로 예상합니다.
따라서 금융에서 기존의 방식을 고수하는 것 대신 변화하는 패러다임과 함께 성장해 나갈 수 있는 인프라를 구축에 더욱 노력을 기울이는 것이 필요할 것입니다.
엔트로피 트레이딩 그룹이 앞으로 암호화폐에 대한 다양한 데이터와 리서치 플랫폼을 제대로 갖추고 이를 통해 허브로 성장할 수 있도록 최선의 노력을 다할 생각입니다.
31살의 젊은 CEO의 열정과 패기 그리고 방대하게 축적된 전문성을 바탕으로 앞으로 국내외 시장에서 엔트로피 트레이딩 그룹이 어떻게 성장해 나갈지 세간의 귀추가 주목되고 있다.

Interview 윤석훈 교수   Editor 박지현   Photographer 권상훈 

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모든 투자의 중심에는 퀀트 시스템이 있다, 엔트로피 트레이딩 그룹 권용진 대표

People, 엔트로피 트레이딩 그룹 권용진 대표 | 2018년 08월
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모든 투자의 중심에는 퀀트 시스템이 있다, 엔트로피 트레이딩 그룹 권용진 대표

계량화된 데이터와 인공지능으로 천문학적인 수익을 올리는 퀀트. 이 분야 전문가로 퀀트 시스템에 대한 이야기를 재밌고 알기 쉽게 풀어낸 <인공지능 투자가 퀸트>의 저자, 엔트로피 트레이딩 그룹 권용진 대표를 만나 금융산업의 미래에 대한 이야기를 들어보았다.

 

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뉴욕 월스트리트의 수많은 고층빌딩 유리창 너머 천문학적인 금액이 초 단위로 거래되는 세계 금융 시장의 한복판에서는 인공지능 로봇이 인간을 대신하고 있다. 인공지능과 빅데이터를 이용한 알고리즘을 통해 주식을 순식간에 사고파는 거래가 이곳에서는 이미 수십 년 전부터 이루어지고 있다.
<인공지능 투자가 퀸트>에는 격변하는 이곳에서 현역 퀀트로 치열하게 경쟁하며 직접 경험하고 예측한 금융산업의 미래와 인공지능 로봇, 그리고 퀀트 이야기가 오롯이 담겨있다.
지난 해 책을 집필하고 미국과 한국을 오가며 퀀트 관련 강의와 비즈니스를 진행하던 권 대표는 올해 초 직접 엔트로피 트레이딩 그룹을 설립하고 귀국했다.

 

윤석훈 교수(이하 윤석훈)  퀀트, 아직 국내에서는 생소한 키워드인데요. 퀀트의 정확한 정의는 무엇입니까?


권용진 대표(이하 권용진)  쉽게 말해 인공지능을 이용해 투자하는 사람들을 퀀트라고 부릅니다.퀀트는 모든 것을 숫자로 바꿔서 생각하는 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그림이나 사물마저 0과 1로 인식하는 영화 <매트릭스>를 떠올리면 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 것입니다. 퀀트는 가능한 사건을 확률적으로 계산하고 상황을 데이터와 숫자로 표현합니다. 브랜드의 가치, 셰프의 능력, 뉴스의 영향, 태풍으로 인한 공포심, 심지어 CEO의 신뢰도까지 숫자로 표현하죠. 그리고 추출한 데이터를 토대로 투자를 행하는 인공지능을 설계합니다. 특히, 이 투자 인공지능의 두뇌 역할을 하는 알고리즘은 퀀트에게 가장 중요한 부분입니다.

 

윤석훈  권용진 대표님의 이력이 특이합니다. 미국 카네기 멜론대학에서 컴퓨터과학과 응용수학을 전공하고 피츠버그 로봇공학연구소에서 근무하시다가 갑자기 월스트리트에 진출하셨던데요? 


권용진  유년 시절을 컴퓨터 게임과 프로그래밍에 빠져서 지내며 컴퓨터 자동화 프로그래밍에 대한 전문적인 공부를 위해 미국행을 결심했습니다.
제가 만든 자동화 프로그램에 관심을 보인 몇몇 미국의 대학 중 카네기멜론대학을 선택해 유학 생활을 시작했습니다. 대학에서 AI(인공지능), 특히 의료 분야에 대한 연구에 흥미를 느꼈고 피츠버그 로봇공학연구소에서 뇌파를 이용한 독해 분석 인공지능을 개발하며 3년 정도 근무했습니다. 그때 문득 인공지능을 통해 주식 투자로 돈을 벌 수 있을까라는 생각을 하게 되었고,계량화된 데이터와 인공지능으로 천문학적인 수익을 올리는 퀀트에 대해 알게 되었습니다. 관련 정보가 전무하던 상황에서 우여곡절을 겪었지만 결국 옵션 퀀트로 월스트리트 입성에 성공했습니다.

 

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윤석훈 교수는 KBS PD로 라디오센터장, KBS 비즈니스 이사 등을 지내고 현제는 가톨릭 관동대학교에서 후학들을 양성하고 있다.

떡잎부터 달랐던 천재 소년
권 대표는 한국에서 고등학교를 졸업한 평범한 학생이었다. 그런 그가 어떻게 미국 유수의 대학에서 장학금과 비행기 티켓까지 제공받으며 미국으로 유학을 떠날 수 있었을까?
여기에는 아주 재미있는 비하인드 스토리가 있다.
“제가 처음 컴퓨터를 만지기 시작한 건 4살쯤 이었습니다. 컴퓨터가 신기했던 저는 이것저것 다양한 프로그램도 실행해보고, 또래의 아이들처럼 컴퓨터 게임도 즐겨했죠. 그리고 중학생 시절 본격적으로 컴퓨터에 몰두했습니다. 당시 저희 집은 경제적으로 어려운 시기였습니다. 어렸지만, 돈을 벌어야겠다는 생각을 했고 당시 약 4조 원에 이르던 게임 아이템 시장으로 눈을 돌렸습니다. 아이템을 획득하기 위해서는 게임 플레이 시간을 늘리는 것 외에는 달리 방법이 없었습니다. 학교에 가서 수업을 듣는 시간에도 게임 플레이를 통해 아이템을 획득할 수 있도록 직접 게임 알고리즘 자동화 프로그램을 개발했습니다. 게임 속에서 최대한 사람답게 플레이를 지속할 수 있을지에 대한 고민을 계속했고 인공지능을 활용한 프로그램 가동에 성공했습니다.”
중학생 시절 직접 인공지능 프로그램을 개발하고, 이를 게임에 활용해 그 마켓에서 수입도 올린 그의 천재성을 일찍이 알아본 미국 공대에서 러브콜이 이어진 건 당연한 수순이었다. 그리고 이 커리어는 후에 그가 퀀트로 일할 수 있는 기회를 제공해주는 결정적인 역할도 했다.

 

윤석훈  흔히 주식은 심리전이라고 합니다. 퀀트 시스템의 경우 모든 알고리즘을 아우르는 키워드를 수치화를 통해 실행하는 원리인데, 변수에 대한 고민은 없는 건가요?
알고리즘대로만 투자한다면 악재나 돌발 호재에는 어떠한 방식으로 대응이 가능한가요?


권용진  퀀트에 대한 대표적인 착각 중 하나가 인공지능 기술과 빅데이터를 이용하니 인간보다 항상 현명한 판단을 하고 심지어 예측에 대한 기대치를 가지기도 합니다. 하지만 퀀트나 알고리즘은 인간이 투자나 거래를 할 때의 의사과정을 논리화시키고 수치화된 데이터를 기반으로 분석을 통해 거래하는 것 그 이상도 이하도 아닙니다.
스포츠에서 어느 팀이 더 강한지 정확히 분석하더라도 실제 경기에서는 수많은 변수로 인해 결과가 천차만별입니다.
이처럼 애널리스트의 데이터 분석이 아무리 정확하고 타당할지라도 실전에서의 다양한 변수 때문에 분석이 틀리거나 실패할 가능성이 언제나 존재하죠. 이미 우위에 있다고 믿는 게임에서도 철저한 베팅 전략 없이 절대적인 승리란 없는 것처럼 말입니다.
항상 변화하는 시장의 생태를 분석해서 승률이 조금 더 높은 패턴을 찾았다 하더라도 이것이 무조건적인 미래를 예측하지는 않기 때문에 분석 결과를 패턴화해서 알고리즘으로 만드는 작업은 전적으로 퀀트의 역량에 달려있는 것이죠. 이 때문에 같은 알고리즘과 기술을 이용하더라도 수익률과 결과가 제각각인 것이죠.
그리고 돌발 상황에서의 손실을 줄이기 위해서 초단타로 매입과 매수를 반복하며 리스크를 줄여가는 방식을 사용하고 있습니다.

 

윤석훈 최근 암호화폐에 대한 이슈가 뜨겁습니다. 퀀트 시스템을 통해 암호화폐도 거래가 이루어지나요? 이루어진다면 그 결과는 어떤가요?


권용진  물론 퀀트 시스템을 통해 암호화폐 거래도 이루어지고 있습니다. 엔트로피 트레이딩 그룹에서도 트레이딩을 진행하고 있는 하나의 종목입니다.
지난 4월부터 암호화폐 데이터 분석 및 투자 부문 사업을 시작했습니다. 사실 저는 암호화폐 시장의 과열과 투기적인 움직임을 보면서 부정적인 시각이 훨씬 강했습니다.
하지만 블록체인이라는 시스템에 대한 분석을 통해 활동을 시작했습니다.
지난 해 말부터 올해 초까지 기대 이상의 큰 수익을 올렸지만 이는 오히려 시장의 변동성이 얼마나 큰지를 보여주며 신뢰를 떨어뜨렸습니다.
암호화폐를 제대로 거래하기 위해서는 철저한 인프라와 데이터 분석 자료를 통해 이루어져야 하고, 체계적 시스템과 데이터를 블록체인에 적용이 필요합니다.
수익률은 유동성이 큰 만큼 일반 주식보다는 훨씬 높은 편입니다.

 

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다양한 사람들과의 만남, 그것이 그를 성장시켰다
미국에서 대학을 졸업하고 사회 생활까지 10년이 넘는 오랜 기간 동안 해외에서 체류한 권 대표지만 인터뷰 내내 영어 표현을 전혀 사용하지 않았다.
오히려 정확한 어휘를 통해 상대방에게 자신의 생각을 누구보다 명확하게 전달했다. 윤 교수는 인터뷰 말미 권 대표에게 이 부분이 가장 놀라웠다며 그를 추켜세웠다.
“국문학과를 졸업한 어머니 덕분에 어린 시절부터 정말 책을 많이 읽었고, 그게 지금까지 제 어휘의 자양분이 된 것 같습니다. 또한, 많은 사람을 만나 대화를 나누면서 그들의 영향을 받은 것도 주요했다고 생각합니다. 저는 개발자이자 공대생이었지만, 세상에 대한 강한 호기심과 창업가 정신을 가진 활동적인 사람입니다.”

 

윤석훈  퀀트와 4차 산업혁명의 연관성과 더불어 퀀트 트레이딩의 미래상은 어떻게 예측하고 계신가요?
더불어 권 대표의 꿈은 무엇입니까?


권용진  4차 산업혁명은 인공지능과 빅데이터의 결합이라고 간단하게 정의할 수 있습니다.
데이터 과학자의 마인드를 가지고 수집 및 편향성 분석, 의미 해석 등의 능력이 성패의 중요한 포인트가 될 것입니다. 수학적으로 많은 내용을 알고 여러가지 알고리즘을 아는 것도 중요하지만 이런 부분은 점점 평준화 될 것으로 예상합니다.
따라서 금융에서 기존의 방식을 고수하는 것 대신 변화하는 패러다임과 함께 성장해 나갈 수 있는 인프라를 구축에 더욱 노력을 기울이는 것이 필요할 것입니다.
엔트로피 트레이딩 그룹이 앞으로 암호화폐에 대한 다양한 데이터와 리서치 플랫폼을 제대로 갖추고 이를 통해 허브로 성장할 수 있도록 최선의 노력을 다할 생각입니다.
31살의 젊은 CEO의 열정과 패기 그리고 방대하게 축적된 전문성을 바탕으로 앞으로 국내외 시장에서 엔트로피 트레이딩 그룹이 어떻게 성장해 나갈지 세간의 귀추가 주목되고 있다.

Interview 윤석훈 교수   Editor 박지현   Photographer 권상훈 


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